Aula 9

17 Março 2011, 18:00 • João Guerra

Extensão do integral de Itô.

A fórmula de Itô unidimensional e multidimensional. Exemplos e exercícios.

---

Aula 8

15 Março 2011, 18:00 • João Guerra

Aula prática.

Exercícios sobre cálculo de integrais estocásticos por definição e propriedades dos integrais estocásticos.

---

Aula 7

10 Março 2011, 18:00 • João Guerra

O integral estocástico indefinido. Principais propriedades.

O lema de Borel Cantelli. A continuidade das trajectórias do integral estocástico indefinido.

---

Aula 6

3 Março 2011, 18:00 • João Guerra

O integral estocástico para processos simples e para processos adaptados de quadrado integrável. Aproximação de integral estocástico usando processos simples.

As principais propriedades do integral estocástico (linearidade, média nula e isometria de Itô).

Exemplos.

---

Aula 5

1 Março 2011, 18:00 • João Guerra

O movimento Browniano e processos relacionados.

Propriedade de martingala para o movimento Browniano e processos relacionados.

A variação total e a variação quadrática do mov. Browniano.

Motivação para a construção do integral estocástico.

O integral de Riemann-Stieltjes.

O integral estocástico para processos simples.

---