Sumários
Aula 14
7 Abril 2011, 18:00 • João Guerra
Soluções fracas de Equações diferenciais estocásticas.
Teorema de existência de sooluções para o caso unidimensional com coeficientes independentes do tempo.
Aproximações numéricas e simulação das soluções de EDE's. Esquema de Euler e esquema de Millstein. Ordem de convergência das aproximações.
O integral estocástico de Stratonovich. A relação entre este integral e o integral de Itô.
Relação entre EDE's no sentido de Itô e no sentido de Stratonovich.
Aula 13
5 Abril 2011, 18:00 • João Guerra
Equações Diferenciais estocásticas.
Teorema de existência e unicidade de soluções.
O processo de Ornstein Uhlenbeck com reversão para a média.
Equações dif. estocásticas lineares.
O movimento Browniano geométrico na matemática financeira.
Aula 12
31 Março 2011, 18:00 • João Guerra
Introdução às equações diferenciais estocásticas. Motivação e exemplos.
O movimento Browniano geométrico e a sua Eq. Dif. Estocástica.
Aula 10
22 Março 2011, 18:00 • João Guerra
Aplicações da fórmula de Itô. Exercícios.
Demonstração da fórmula de Itô.