Aula prática - Exercícios

19 Maio 2010, 18:00 • João Guerra

Exercícios - avaliação de derivados financeiros no modelo de Black-Scholes.

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Aula prática

18 Maio 2010, 19:00 • João Guerra

Aula prática.

Exercícios de aplicação da fórmula de Itô, Teorema de Girsanov e fórmula de Feynman-Kac.

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Avaliação neutra face ao risco e fórmula de Black-Scholes

12 Maio 2010, 18:00 • João Guerra

A avaliação neutra face ao risco no modelo de Black-Scholes.

Aplicação do teorema de Girsanov e a medida de martingala.

Fórmula de avaliação neutra face ao risco.

Preço de uma opção de compra Europeia - a fórmula de Black-Scholes.

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O modelo de Black-Scholes - parte 2

11 Maio 2010, 19:00 • João Guerra

O modelo de Black-Scholes - parte 2.

O portfolio replicante. A Equação de Black-Scholes e a fórmula de Feynman-Kac.

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O modelo de Black Scholes.

5 Maio 2010, 18:00 • João Guerra

O modelo de Black-Scholes. Deduçao da equaçao de Black-Scholes usando o princípio de ausencia de arbitragem.

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