Sumários
A propriedade de Markov para difusões
14 Abril 2010, 18:00 • João Guerra
A propriedade de Markov para difusões (soluções de equações diferenciais estocásticas). Exemplo: o modelo de Ornstein-Uhlenbeck com reversão para a média.
Métodos numéricos para Equações Diferenciais Estocásticas
13 Abril 2010, 19:00 • João Guerra
Métodos numéricos para equações diferenciais estocásticas: o método de Euler e o método de Milstein.
Equaçoes diferenciais estocásticas lineares
7 Abril 2010, 18:00 • João Guerra
Equaçoes diferenciais estocástica lineares. Exemplos.
Modelo de Vasicek.
Soluçoes fracas. Exemplo.
Equaçoes Diferenciais estocásticas
6 Abril 2010, 19:00 • João Guerra
Equaçoes diferenciais estocásticas. Teorema de existencia e unicidade. Demonstraçao.
O processo de Ornstein Hulenbeck com reversao para a média. Exemplos.
Equações Diferenciais estocásticas - introdução
24 Março 2010, 18:00 • João Guerra
Equações diferenciais estocásticas. Motivação e introdução.
Conceito de solução forte de uma EDE.
Resolução de equações diferenciais estocásticas usando a fórmula de Itô.
O movimento Browniano geométrico e o processo de Ornstein-Ullenbeck.
Exercícios.
O teorema de existência e unicidade de soluções para EDE's. As condições de crescimento linear e de Lipschitz.