Sumários
O Teorema de Girsanov
4 Maio 2010, 19:00 • João Guerra
O teorema de Girsanov (2ª versao) e aplicaçao a um modelo de Black-Scholes generalizado.
EDE's e EDPs - conclusão
27 Abril 2010, 19:00 • João Guerra
A fórmula de Feynman Kac e a equação "Backward" de Kolmogorov.
A equação do Calor e o movimento Browniano.
Tempos de paragem: "stopping times". Exemplo.
A fórmula de Feynman-Kac. Exemplos e Exercícios
21 Abril 2010, 18:00 • João Guerra
A fórmula de Feyman-Kac. Operadores infinitesimais e a relação entre EDP's e EDE's.
Exemplos e exercícios.
Relações entre EDP's e EDE's
20 Abril 2010, 19:00 • João Guerra
O operador infinitesimal ou gerador de uma difusão. Representação estocástica de soluções de Equações Diferenciais Parciais. A fórmula de Feynmac-Kac.