Equações de Kolmogorov e exercícios

23 Maio 2013, 18:00 • João Guerra

Equação "Backward" e Equação "forward" (eq. de Fokker-Planck) para as probabilidades de transição de difusões.

Exercícios.

---

Aula prática - Exercícios

22 Maio 2013, 18:00 • João Guerra

Aula prática.

Exercícios.

Exercícios de exames anteriores.

---

Modelo de Black-Scholes

16 Maio 2013, 18:00 • João Guerra

Modelo de Black-Scholes.

A medida equivalente de martingala e a avaliação neutra face ao risco.

A fórmula de Black-Scholes para uma opção de compra.

Exercícios.

---

Modelo de Black-Scholes

15 Maio 2013, 18:00 • João Guerra

Modelo de Black-Scholes: avaliação de direitos contingentes. Dedução da EDP de Black-Scholes considerando uma carteira replicante ("replicating portfolio").

Resolução da EDP de Black-Scholes: via probabilistica, pela fórmula de Feynman-Kac e aplicação do Teorema de Girsanov.

 

---

Modelo de Black-Scholes

9 Maio 2013, 18:00 • João Guerra

Modelo de Black-Scholes.

Carteiras e oportunidades de arbitragem.

Dedução da Equação de Black-Scholes pelo princípio de não arbitragem considerando uma carteira com o activo financeiro e com o derivado.

---