Equações Diferenciais Estocásticas

10 Abril 2013, 18:00 • João Guerra

Teorema de existência e unicidade: demonstração.  Exemplos de aplicação e exercício. 

Equações diferenciais estocásticas lineares. 

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Equações Diferenciais Estocásticas

4 Abril 2013, 18:00 • João Guerra

Exercício: Processo de Ornstein-Uhlenbeck com reversão para a média.

EDE para o preço de activo em modelo de Black-Scholes.

Teorema de ExistÊncia e unicidade de soluções para EDE.

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Equações Diferenciais Estocásticas

3 Abril 2013, 18:00 • João Guerra

Equações Diferenciais Estocásticas: motivação, definição e conceito de solução forte. A E.D.E. do mov. Browniano geométrico e a E.D.E. de Langevin. Resolução. 

O processo de Ornstein-Uhlenbeck com reversão para a média. 

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Fórmula de Itô e teorema de representação de martingala

21 Março 2013, 18:00 • João Guerra

Fórmula de Itô - ideia da demonstração e exemplos.

Teorema da representação integral de Itô e teorema da representação de martingala. Exemplos e exercícios.

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Fórmula de Itô

20 Março 2013, 18:00 • João Guerra

Fórmula de Itô - caso unidimensional e caso multidimensional. 

Exemplos e exercícios. 

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