Sumários
Equações de Kolmogorov e exercícios
23 Maio 2013, 18:00 • João Guerra
Equação "Backward" e Equação "forward" (eq. de Fokker-Planck) para as probabilidades de transição de difusões.
Exercícios.
Aula prática - Exercícios
22 Maio 2013, 18:00 • João Guerra
Aula prática.
Exercícios.
Exercícios de exames anteriores.
Modelo de Black-Scholes
16 Maio 2013, 18:00 • João Guerra
Modelo de Black-Scholes.
A medida equivalente de martingala e a avaliação neutra face ao risco.
A fórmula de Black-Scholes para uma opção de compra.
Exercícios.
Modelo de Black-Scholes
15 Maio 2013, 18:00 • João Guerra
Modelo de Black-Scholes: avaliação de direitos contingentes. Dedução da EDP de Black-Scholes considerando uma carteira replicante ("replicating portfolio").
Resolução da EDP de Black-Scholes: via probabilistica, pela fórmula de Feynman-Kac e aplicação do Teorema de Girsanov.
Modelo de Black-Scholes
9 Maio 2013, 18:00 • João Guerra
Modelo de Black-Scholes.
Carteiras e oportunidades de arbitragem.
Dedução da Equação de Black-Scholes pelo princípio de não arbitragem considerando uma carteira com o activo financeiro e com o derivado.