Teorema de Girsanov

8 Maio 2013, 18:00 • João Guerra

Aplicação do inquérito pedagógico.

Mudanças de medida de probabilidade. Medidas de probabilidade equivalentes.

Teorema de Girsanov. Versão simples. Demonstração.

Exemplo de aplicação. Aplicação em finanças.

Teorema de Girsanov e condição de Novikov.

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Processos de difusão e EDP's

24 Abril 2013, 18:00 • João Guerra

Processos de difusão e EDP's. Domínio do operador infinitesimal. 

O movimento Browniano e a equação do calor. 

Fórmula de Killing. 

Fórmulas de Feynman-Kac.

Exercícios.

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Fórmula de Feynman Kac e exercícios

18 Abril 2013, 18:00 • João Guerra

Fórmulas de Feynman-Kac.

Exercícios.

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Equs. Diferenciais Parciais e EDE's - Formula de Feynman-Kac

17 Abril 2013, 18:00 • João Guerra

Propriedade de Markov de difusões.

Gerador ou operador infinitesimal associado a uma difusão. 

Problema de valores na fronteira para EDP parabólica e a Representação estocástica da solução dada pela fórmula de Fenman-Kac. 

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Aproximações numéricas de EDE's

11 Abril 2013, 18:00 • João Guerra

Aproximações numéricas de EDE's: esquemas de Euler e Millstein.

Processos de difusão.

A propriedade de Markov e as probablidades de transição.

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