Sumários
Apresentação e discussão de trabalhos
12 Dezembro 2012, 20:30 • João Guerra
Apresentação e discussão dos trabalhos:
_"Avaliação neutra face ao risco com processos de Lévy exponenciais".
_"O processo de Meixner: teoria e aplicações financeiras".
Apresentação e discussão de trabalho de grupo
6 Dezembro 2012, 19:30 • João Guerra
Apresentação e discussão do trabalho sobre avaliação e cobertura de risco em mercados incompletos.
Apresentação e discussão de trabalho de grupo
5 Dezembro 2012, 20:30 • João Guerra
Apresentação e discussão do trabalho sobre modelização de séries temporais financeiras com processos de Lévy.
Avaliação de opções
29 Novembro 2012, 19:30 • João Guerra
Mercados de Lévy.
Avaliação de opções.
Medida equivalente de martingala ou de risco neutro.
Processos hiperbólicos. Avaliação de opções em mercados de Lévy hiperbólicos.
Aplicações financeiras
28 Novembro 2012, 20:30 • João Guerra
Exponencial estocástica. Condição de martingala para a exponencial estocástica.
Terorema de Girsanov.
Teoremas fundamentais dos mercados financeiros.