Sumários
Integração estocástica
15 Novembro 2012, 19:30 • João Guerra
Integração estocástico.
Integrais estocásticos de Lévy.
Fórmula de Itô para integrais de Poisson e para integrais relativamente ao mov. Browniano.
Integração estocástica relativamente a processos de Lévy
8 Novembro 2012, 19:30 • João Guerra
Integração estocástica relativamente a semimartingalas e a processos de Lévy.
Integral estocástico de processo simples.
O integral estocástico de um processo em H2
Propriedades: isometria e a propriedade de martingala do integral estocástico.
A decomposição de Lévy-Itô
7 Novembro 2012, 20:30 • João Guerra
A decomposição de Lévy-Itô.
Interpretação financeira dos termos da decomposição.
Processos de variação finita.
Semimartingalas.