Integrais de Poisson

31 Outubro 2012, 20:30 • João Guerra

Análise dos saltos de um processo de Lévy.

Medidas de Poisson aleatórias, processos de Poisson compensados, medidas de Poisson com valores em martingalas, integrais estocásticos de Poisson e integrais de Poisson compensados.

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Processos Variance Gamma, CGMY e "Normal inverse Gaussian"

25 Outubro 2012, 19:30 • João Guerra

Subordinadores. Processos Variance Gamma, CGMY e "Normal inverse Gaussian". 

Processo de Lévy e processos de Markov. Processos de Lévy e martingalas. Exemplos.

 

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Subordinadores

24 Outubro 2012, 20:30 • João Guerra

Subordinadores: definição, expoentes característicos e de Laplace de subordinadores.

Exemplos de tranformações temporais usando subordinadores e definição de processos de Lévy por transformações temporais do movimento Browniano standard.

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Variáveis estáveis e processos estáveis

18 Outubro 2012, 20:30 • João Guerra

Variáveis estáveis e processos de Lévy estáveis. Caudas pesadas. Distribuição de Cauchy e de Lévy.

Processos de Lévy auto-semelhantes.

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Distribuições infinitamente divisíveis

17 Outubro 2012, 20:30 • João Guerra

Distribuição dos vários trabalhos de grupo pelos alunos.

Distribuições infinitamente divisíveis. Fórmula de Lévy-Khintchine: demonstração parcial.

Distribuições estáveis.

 

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